Сравнение AVGO с BTC-USD
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции AVGO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 40.96% против 57.32% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам AVGO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between AVGO and BTC-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between AVGO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AVGO
BTC-USD
Сравнение AVGO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.78 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.36 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и BTC-USD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -85.30% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -51.21% | +22.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -51.21% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -76.67% | +35.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -83.80% | +35.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -49.01% | +28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -42.35% | +34.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 35.02% | -22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и BTC-USD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.11%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 12.11% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 34.59% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 35.62% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 44.71% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 56.62% | -17.10% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to BTC-USD (12.11%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs BTC-USD's -85.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор