Сравнение AVGO с BTC-USD
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AVGO returned 41.77%/yr vs 57.99%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции AVGO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 41.77% против 57.99% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 45.39%
- 3 года*
- 67.95%
- 5 лет*
- 55.79%
- 10 лет*
- 41.77%
BTC-USD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -30.73%
- С начала года
- -27.93%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 57.99%
Сравнение доходности по годам AVGO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 16.32% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
BTC-USD Bitcoin | -27.93% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between AVGO and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between AVGO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AVGO
BTC-USD
Сравнение AVGO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.82 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.34 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и BTC-USD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -85.30% | +37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -53.08% | +24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -53.08% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -76.67% | +35.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -83.80% | +35.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -49.44% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -42.53% | +34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 31.20% | -17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и BTC-USD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 15.19% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 9.25% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 34.87% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 35.75% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 43.96% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 56.32% | -16.70% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (15.19%) compared to BTC-USD (9.25%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs BTC-USD's -85.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор