Сравнение CCJ с MSFT
CCJ (Cameco Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CCJ returned 24.55%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 24.55% против 23.18% соответственно.
CCJ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 37.77%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 24.55%
- Всё время*
- 9.23%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам CCJ и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | -7.26% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CCJ and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CCJ:
$36.95B
MSFT:
$2.99T
CCJ:
CA$1.49
MSFT:
$16.79
CCJ:
79.54
MSFT:
23.96
CCJ:
0.66
MSFT:
1.68
CCJ:
14.63
MSFT:
9.43
CCJ:
7.31
MSFT:
7.23
CCJ:
CA$3.54B
MSFT:
$318.27B
CCJ:
CA$1.04B
MSFT:
$217.41B
CCJ:
CA$996.66M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CCJ
MSFT
Сравнение CCJ c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.60 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.10 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и MSFT
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -69.38% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.72% | -34.50% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -34.50% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -37.15% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -37.15% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.72% | -25.32% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.01% | -21.80% | -24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 18.74% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и MSFT
Cameco Corporation (CCJ) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.85% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 10.25% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 24.51% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 27.52% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 27.07% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.86% | 27.15% | +19.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и MSFT
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCJ и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCJ и MSFT
CCJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CCJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CCJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCJ and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CCJ (9.85%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs MSFT's -69.38%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор