Сравнение AAPL с BTC-USD
AAPL (Apple Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AAPL returned 29.63%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 29.63% против 59.68% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам AAPL и BTC-USD
Correlation
The correlation between AAPL and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2012 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AAPL
BTC-USD
Сравнение AAPL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.80 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -1.42 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -0.95 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и BTC-USD
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -85.30% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -51.21% | +37.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -51.21% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -76.67% | +43.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -83.80% | +45.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -49.86% | +45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -42.32% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 34.46% | -28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и BTC-USD
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.68%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.59% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 34.53% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 35.67% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 44.95% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 56.71% | -27.80% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs BTC-USD's -85.30%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор