PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPL с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPL и BTC-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности AAPL и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2,802.37%
173,847,115.88%
AAPL
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPL:

0.99

BTC-USD:

1.24

Коэф-т Сортино

AAPL:

1.48

BTC-USD:

1.93

Коэф-т Омега

AAPL:

1.19

BTC-USD:

1.19

Коэф-т Кальмара

AAPL:

1.29

BTC-USD:

1.07

Коэф-т Мартина

AAPL:

4.02

BTC-USD:

6.31

Индекс Язвы

AAPL:

6.11%

BTC-USD:

10.37%

Дневная вол-ть

AAPL:

24.84%

BTC-USD:

42.67%

Макс. просадка

AAPL:

-81.80%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

AAPL:

-15.64%

BTC-USD:

-18.93%

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 22.99% против 79.45% соответственно.


AAPL

С начала года

-12.74%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

-4.14%

1 год

27.29%

5 лет

29.64%

10 лет

22.99%

BTC-USD

С начала года

-7.89%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

35.20%

1 год

34.33%

5 лет

66.45%

10 лет

79.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPL и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.311.24
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.261.93
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.19
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.291.07
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.036.31
AAPL
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.31
1.24
AAPL
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AAPL и BTC-USD

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-15.64%
-18.93%
AAPL
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и BTC-USD

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 8.61%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.61%
20.67%
AAPL
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab