PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPL с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAPL и BTC-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAPL с BTC-USD

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или BTC-USD.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPL:

0.15

BTC-USD:

1.15

Коэф-т Сортино

AAPL:

0.32

BTC-USD:

3.30

Коэф-т Омега

AAPL:

1.04

BTC-USD:

1.35

Коэф-т Кальмара

AAPL:

0.06

BTC-USD:

2.77

Коэф-т Мартина

AAPL:

0.19

BTC-USD:

12.73

Индекс Язвы

AAPL:

10.57%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

AAPL:

33.12%

BTC-USD:

41.36%

Макс. просадка

AAPL:

-81.80%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

AAPL:

-24.43%

BTC-USD:

-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -21.83%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 21.00% против 84.59% соответственно.

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-15.94%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

BTC-USD

С начала года

16.70%

1 месяц

15.20%

6 месяцев

17.11%

1 год

59.13%

3 года

55.02%

5 лет

65.30%

10 лет

84.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Bitcoin

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPL и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок AAPL и BTC-USD

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и BTC-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и BTC-USD

Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 9.28%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...