Сравнение ORCL с AMZN
ORCL (Oracle Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 20.97%/yr for AMZN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.12% против 20.97% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
Сравнение доходности по годам ORCL и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between ORCL and AMZN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.38 |
The correlation between ORCL and AMZN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
AMZN:
$2.69T
ORCL:
$5.86
AMZN:
$8.36
ORCL:
20.71
AMZN:
29.90
ORCL:
0.85
AMZN:
0.72
ORCL:
5.25
AMZN:
3.66
ORCL:
8.22
AMZN:
6.15
ORCL:
$67.36B
AMZN:
$742.78B
ORCL:
$79.58B
AMZN:
$348.59B
ORCL:
$6.20B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. AMZN — Ранг доходности на риск
ORCL
AMZN
Сравнение ORCL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.49 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.07 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и AMZN
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -94.40% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -21.74% | -40.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -30.88% | -31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -55.77% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -56.15% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -9.09% | -53.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -28.13% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 9.92% | +29.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и AMZN
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 9.15% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 21.93% | +21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 31.19% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 35.70% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 32.61% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и AMZN
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and AMZN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор