PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с AXP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while AXP (American Express Company) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.48%/yr vs 18.88%/yr for AXP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTV и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 12.48% против 18.88% соответственно.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.32%
1 год
26.10%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.48%

AXP

1 день
1.95%
1 месяц
0.74%
С начала года
-13.48%
6 месяцев
-12.04%
1 год
6.68%
3 года*
24.31%
5 лет*
15.83%
10 лет*
18.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		12.50%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
AXP
American Express Company		-13.48%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between VTV and AXP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.72

The correlation between VTV and AXP shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

American Express Company

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

VTV vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.26

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
0.52

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.28

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

0.61

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVAXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.26

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.29

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VTV и AXP

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-83.91%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-23.90%

+17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-28.76%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-31.55%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-49.64%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-16.83%

+16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-22.05%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

11.01%

-9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и AXP

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.64%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.53%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

20.14%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

26.28%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

29.49%

-15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

31.84%

-15.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и AXP

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AXP в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.07%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and AXP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (6.53%) compared to VTV (2.64%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs AXP's -83.91%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор