Сравнение BRK-B с QQQ

С начала года, BRK-B показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 9.70%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.