Сравнение BRK-B с QQQ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.22% против 21.79% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам BRK-B и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between BRK-B and QQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between BRK-B and QQQ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BRK-B
QQQ
Сравнение BRK-B c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.01 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 11.22 | -11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и QQQ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -82.97% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.96% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -22.77% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.12% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -35.12% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.33% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -32.75% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.20% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и QQQ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.56% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.81% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.19% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.55% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.38% | -2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и QQQ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and QQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.56%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор