PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-B и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.79% против 19.05% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BRK-B vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.04

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.62

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.93

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

7.00

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.04

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между BRK-B и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и QQQ

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и QQQ

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-BQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-82.97%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-11.96%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.12%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-35.12%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-7.75%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-32.98%

+21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.48%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и QQQ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-BQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.38%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.82%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

22.69%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

22.37%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.24%

-2.80%