Сравнение AXP с BRK-B
AXP (American Express Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, AXP returned 18.65%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.65% против 13.14% соответственно.
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам AXP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between AXP and BRK-B is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.44 |
The correlation between AXP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$214.24B
BRK-B:
$1.05T
AXP:
$16.23
BRK-B:
$33.62
AXP:
19.25
BRK-B:
14.49
AXP:
1.64
BRK-B:
0.56
AXP:
2.62
BRK-B:
2.80
AXP:
6.30
BRK-B:
1.44
AXP:
$82.41B
BRK-B:
$375.39B
AXP:
$68.81B
BRK-B:
$94.36B
AXP:
$18.41B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AXP
BRK-B
Сравнение AXP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.14 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.30 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AXP и BRK-B
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -53.86% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -9.42% | -14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -14.95% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -26.58% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -29.57% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -9.78% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -11.07% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 4.49% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и BRK-B
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 3.98% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 10.87% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | 14.38% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.49% | 17.13% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 19.44% | +12.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и BRK-B
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и BRK-B
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and BRK-B have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.27%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs BRK-B's -53.86%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор