Сравнение META с ORCL
META (Meta Platforms, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, META returned 18.34%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции META превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 18.34% против 13.12% соответственно.
META
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 18.34%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам META и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -1.98% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between META and ORCL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.37 |
The correlation between META and ORCL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.64T
ORCL:
$349.60B
META:
$27.47
ORCL:
$5.86
META:
23.51
ORCL:
20.71
META:
0.97
ORCL:
0.85
META:
7.72
ORCL:
5.25
META:
6.80
ORCL:
8.22
META:
$214.96B
ORCL:
$67.36B
META:
$176.14B
ORCL:
$79.58B
META:
$106.31B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ORCL — Ранг доходности на риск
META
ORCL
Сравнение META c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.80 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.28 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ORCL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -84.19% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -62.61% | +29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -62.61% | +28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -62.61% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -62.61% | -14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -62.61% | +44.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -29.16% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.63% | 39.16% | -21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ORCL
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.95% | 13.67% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 42.95% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 65.37% | -26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.59% | 42.65% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 35.47% | +3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ORCL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ORCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and ORCL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (14.95%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ORCL's -84.19%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор