Сравнение MSFT с SMH
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.34%/yr vs 37.70%/yr for SMH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -23.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 75.49%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 23.34% против 37.70% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
SMH
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 73.52%
- 1 год
- 127.69%
- 3 года*
- 61.44%
- 5 лет*
- 37.79%
- 10 лет*
- 37.70%
Сравнение доходности по годам MSFT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 75.49% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between MSFT and SMH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between MSFT and SMH has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SMH — Ранг доходности на риск
MSFT
SMH
Сравнение MSFT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.54 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 8.60 | -9.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 30.63 | -32.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SMH
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.96% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -14.93% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -35.74% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -45.30% | +8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -45.30% | +8.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -5.52% | -26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -40.99% | +19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 4.18% | +13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SMH
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 12.78%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 19.49% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 29.69% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 35.27% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 35.90% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 32.99% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SMH
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SMH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (19.49%) compared to MSFT (12.78%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор