PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с OKLO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past 3 years, VIG returned 16.17%/yr vs 74.99%/yr for OKLO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIG и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -21.29%.

VIG

1 день
0.32%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.05%
1 год
18.92%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.08%

OKLO

1 день
-4.17%
1 месяц
-22.11%
С начала года
-21.29%
6 месяцев
-45.66%
1 год
4.09%
3 года*
74.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и OKLO

2026 (YTD)20252024202320222021
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.93%14.17%16.99%14.51%-9.80%10.24%
OKLO
Oklo Inc.		-21.29%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%

Correlation

The correlation between VIG and OKLO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.20

The correlation between VIG and OKLO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Oklo Inc.

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR

Доходность на риск

VIG vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGOKLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.04

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.88

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.06

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

0.09

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIG vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа OKLO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGOKLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.04

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VIG и OKLO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и OKLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGOKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-73.83%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-73.83%

+65.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-73.83%

+58.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-67.57%

+66.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-18.01%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

45.19%

-43.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и OKLO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.43%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 28.64%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGOKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

28.64%

-26.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

69.21%

-61.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

106.02%

-95.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

85.90%

-71.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

85.90%

-69.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и OKLO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and OKLO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (28.64%) compared to VIG (2.43%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs OKLO's -73.83%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и OKLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор