PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с WM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMH и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 37.49% против 15.36% соответственно.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between SMH and WM is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.31

The correlation between SMH and WM shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

SMH vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
-0.32

+4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
-0.32

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.96

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

-0.36

+9.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

-0.79

+34.53

SMH vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и WM

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-77.85%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-16.70%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-18.14%

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-18.14%

-27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-30.07%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-10.24%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-17.69%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

7.58%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и WM

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

6.13%

+10.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

14.08%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

19.03%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

18.62%

+16.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

19.54%

+13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и WM

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

SMH and WM have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs WM's -77.85%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор