Сравнение VOOG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ (QQQ).
VOOG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOOG или QQQ.
Основные характеристики
| VOOG | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.71% | 3.07% |
| Дох-ть за 1 год | 27.24% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 8.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.80% | 17.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.90% | 18.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 13.92% | 16.25% |
| Макс. просадка | -32.73% | -82.98% |
| Current Drawdown | -5.04% | -5.57% |
Корреляция
Корреляция между VOOG и QQQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и QQQ
С начала года, VOOG показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.90% против 18.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и QQQ
VOOG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и QQQ
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QQQ в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.91% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и QQQ
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и QQQ
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.50% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.