PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.15%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 18.15% против 21.94% соответственно.

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VOOG and QQQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VOOG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и QQQ

Секторы
VOOG
QQQ

Технологии

49.4%
53.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Финансовые услуги

8.8%
0.2%

Промышленность

6.2%
2.8%

Здравоохранение

5.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.7%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Энергетика

0.1%
0.6%

Технологии

VOOG
49.4%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
QQQ
0.2%

Промышленность

VOOG
6.2%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
QQQ
7.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
QQQ
1.1%

Энергетика

VOOG
0.1%
QQQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONGVOOG с SPYG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VOOG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.64

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.45

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.51

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

13.49

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.64

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.99

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.41

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VOOG и QQQ

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-82.97%

+50.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.96%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-22.77%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-35.12%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-35.12%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.26%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-32.79%

+27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.11%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и QQQ

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.32% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.49%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.10%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.94%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

22.38%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

22.29%

-1.56%

Сравнение комиссий VOOG и QQQ

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и QQQ

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VOOG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 18.15% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.38% for QQQ.

VOOG is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор