PortfoliosLab logo
Сравнение VOOG с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOOG и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VOOG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
690.56%
1,049.04%
VOOG
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOOG:

0.67

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

VOOG:

1.06

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

VOOG:

1.15

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

VOOG:

0.75

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

VOOG:

2.65

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

VOOG:

6.26%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

VOOG:

24.87%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

VOOG:

-32.73%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VOOG:

-12.91%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOOG показывает доходность -8.41%, а QQQ немного ниже – -8.45%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.65% против 16.49% соответственно.


VOOG

С начала года

-8.41%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-4.16%

1 год

14.66%

5 лет

16.15%

10 лет

13.65%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOOG и QQQ

VOOG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOOG и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOOG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOOG: 0.67
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOOG: 1.06
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOOG: 1.15
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOOG: 0.75
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOOG: 2.65
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.49
VOOG
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и QQQ

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.61%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VOOG и QQQ

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-13.25%
VOOG
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и QQQ

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.43% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
16.89%
VOOG
QQQ