PortfoliosLab logo
Сравнение VYMI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VYMI и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VYMI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.27%
169.12%
VYMI
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYMI:

1.02

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VYMI:

1.48

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VYMI:

1.20

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VYMI:

1.29

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VYMI:

4.50

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VYMI:

3.69%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VYMI:

16.29%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VYMI:

-40.00%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VYMI:

-0.51%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYMI и SCHD

VYMI берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYMI и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYMI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VYMI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VYMI: 1.02
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VYMI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VYMI: 1.48
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VYMI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VYMI: 1.20
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VYMI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VYMI: 1.29
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VYMI, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VYMI: 4.50
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.23
VYMI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и SCHD

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VYMI и SCHD

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-11.33%
VYMI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и SCHD

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.02% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.02%
11.25%
VYMI
SCHD