PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 22.25%/yr for COST. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.80% против 22.25% соответственно.

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between VOOG and COST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.50

The correlation between VOOG and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

VOOG vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.18

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-0.13

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.22

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

-0.51

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.18

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.98

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VOOG и COST

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-53.39%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-15.38%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-20.74%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-31.40%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-31.40%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-10.93%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-13.36%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

7.15%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и COST

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.61%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.71%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.53%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

18.79%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

22.71%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

21.95%

-1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и COST

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs COST's -53.39%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор