PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение META с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между META и AAPL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение META с AAPL

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности META и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

1.13

AAPL:

-0.08

Коэф-т Сортино

META:

1.69

AAPL:

-0.03

Коэф-т Омега

META:

1.22

AAPL:

1.00

Коэф-т Кальмара

META:

1.18

AAPL:

-0.17

Коэф-т Мартина

META:

3.53

AAPL:

-0.45

Индекс Язвы

META:

11.43%

AAPL:

12.23%

Дневная вол-ть

META:

37.30%

AAPL:

32.25%

Макс. просадка

META:

-76.74%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

META:

-5.02%

AAPL:

-22.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.72T

AAPL:

$3.00T

EPS

META:

$25.59

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

META:

26.66

AAPL:

31.36

Коэффициент PEG

META:

2.25

AAPL:

1.83

Коэффициент P/S

META:

10.07

AAPL:

7.50

Коэффициент P/B

META:

9.27

AAPL:

44.94

Общая выручка (12 мес.)

META:

$170.36B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$139.27B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

META:

$91.37B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.34%. За последние 10 лет акции META превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 23.08% против 21.65% соответственно.

META

С начала года

19.50%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

16.64%

1 год

41.66%

3 года

60.41%

5 лет

24.58%

10 лет

23.08%

AAPL

С начала года

-19.34%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-20.87%

1 год

-2.43%

3 года

13.06%

5 лет

18.16%

10 лет

21.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms, Inc.

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и AAPL

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
META
Meta Platforms, Inc.		0.29%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок META и AAPL

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности META и AAPL

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
42.31B
95.36B
(META) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
82.1%
47.1%
(META) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.74B при выручке в 42.31B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.56B при выручке в 42.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.64B при выручке в 42.31B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.