Сравнение META с AAPL
META (Meta Platforms, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, META returned 16.85%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности META и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.85% против 28.88% соответственно.
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $11.39B | $11.77B | $11.02B |
Сравнение доходности по годам META и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between META and AAPL is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between META and AAPL has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
AAPL:
$4.57T
META:
$26.51
AAPL:
$8.69
META:
22.21
AAPL:
35.78
META:
0.91
AAPL:
4.71
META:
6.63
AAPL:
9.88
META:
5.78
AAPL:
42.67
META:
$228.25B
AAPL:
$466.82B
META:
$186.59B
AAPL:
$227.12B
META:
$107.07B
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. AAPL — Ранг доходности на риск
META
AAPL
Сравнение META c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.92 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.19 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и AAPL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -81.80% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -13.80% | -19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -33.36% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -33.36% | -43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -38.52% | -38.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -8.55% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -29.51% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 5.88% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и AAPL
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 10.76% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 20.52% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 25.89% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 28.05% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 29.13% | +10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AAPL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и AAPL
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.47B при выручке в 60.80B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.78B при выручке в 60.80B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.85B при выручке в 60.80B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and AAPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (15.29%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор