Сравнение META с AAPL
META (Meta Platforms, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, META returned 18.15%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.15% против 30.12% соответственно.
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам META и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between META and AAPL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between META and AAPL has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
META:
$1.60T
AAPL:
$4.58T
META:
$27.47
AAPL:
$8.24
META:
22.68
AAPL:
37.67
META:
0.93
AAPL:
4.96
META:
7.45
AAPL:
10.23
META:
6.55
AAPL:
43.03
META:
$214.96B
AAPL:
$451.44B
META:
$176.14B
AAPL:
$216.07B
META:
$106.31B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. AAPL — Ранг доходности на риск
META
AAPL
Сравнение META c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.88 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.76 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.40 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.05 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок META и AAPL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -81.80% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -13.80% | -19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -33.36% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -33.36% | -43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -38.52% | -38.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -1.57% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -29.61% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 5.47% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и AAPL
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 5.46% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.58% | 15.91% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 22.32% | +12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.99% | 27.46% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 28.89% | +9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AAPL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что сопоставимо с доходностью AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и AAPL
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and AAPL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор