PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение META с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или AAPL.

Корреляция

Корреляция между META и AAPL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности META и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,338.20%
1,211.20%
META
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

0.29

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

META:

0.65

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

META:

1.09

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

META:

0.31

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

META:

1.04

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

META:

10.29%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

META:

37.45%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

META:

-76.74%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

META:

-25.64%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.35T

AAPL:

$3.13T

EPS

META:

$23.88

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

META:

22.33

AAPL:

33.07

Коэффициент PEG

META:

0.81

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

META:

8.18

AAPL:

7.91

Коэффициент P/B

META:

7.37

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

META:

$128.05B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$104.52B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

META:

$63.95B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 21.21%, а акции AAPL немного впереди с 21.84%.

META

С начала года

-6.45%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-4.37%

1 год

24.44%

5 лет

23.73%

10 лет

21.21%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа META, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
META: 0.29
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино META, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
META: 0.65
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега META, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
META: 1.09
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара META, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
META: 0.31
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина META, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
META: 1.04
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.80
META
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и AAPL

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок META и AAPL

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.64%
-19.11%
META
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности META и AAPL

Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 21.75% и 22.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.75%
22.62%
META
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию