Сравнение META с AAPL
META (Meta Platforms, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.60%/yr vs 30.05%/yr for AAPL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 17.60% против 30.05% соответственно.
META
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 17.60%
AAPL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 30.05%
Сравнение доходности по годам META и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.67% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
AAPL Apple Inc | 8.46% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between META and AAPL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.43 |
The correlation between META and AAPL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.44T
AAPL:
$4.35T
META:
$27.47
AAPL:
$8.24
META:
20.47
AAPL:
35.73
META:
0.84
AAPL:
4.70
META:
6.72
AAPL:
9.70
META:
5.92
AAPL:
40.81
META:
$214.96B
AAPL:
$451.44B
META:
$176.14B
AAPL:
$216.07B
META:
$106.31B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. AAPL — Ранг доходности на риск
META
AAPL
Сравнение META c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.40 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.35 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и AAPL
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -81.80% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -13.80% | -19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -33.36% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -33.36% | -43.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -38.52% | -38.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -6.63% | -21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -29.58% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 5.60% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и AAPL
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 6.98% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 16.62% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 22.57% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 27.52% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.76% | 28.92% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AAPL
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности AAPL в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и AAPL
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and AAPL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (12.90%) compared to AAPL (6.98%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор