PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с AXON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VIG returned 13.24%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIG и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 13.24% против 34.58% соответственно.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

AXON

1 день
-1.00%
1 месяц
17.23%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-21.72%
1 год
-43.02%
3 года*
30.96%
5 лет*
22.92%
10 лет*
34.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-22.22%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%

Correlation

The correlation between VIG and AXON is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VIG and AXON has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI

Доходность на риск

VIG vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.78

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-1.04

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.87

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.72

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

-1.22

+10.56

VIG vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и AXON

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-91.78%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-60.28%

+52.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-60.28%

+45.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-60.28%

+39.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-60.28%

+28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-49.28%

+48.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-43.60%

+38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

35.34%

-33.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и AXON

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

17.73%

-14.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

44.20%

-36.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

55.66%

-45.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

47.94%

-33.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

49.18%

-33.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и AXON

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and AXON have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (17.73%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs AXON's -91.78%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор