PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZN с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AMZNAAPL
Дох-ть с нач. г.25.60%21.83%
Дох-ть за 1 год43.79%37.92%
Дох-ть за 3 года4.23%16.69%
Дох-ть за 5 лет16.58%31.28%
Дох-ть за 10 лет28.81%25.64%
Коэф-т Шарпа1.891.76
Коэф-т Сортино2.542.52
Коэф-т Омега1.331.32
Коэф-т Кальмара1.712.39
Коэф-т Мартина8.445.67
Индекс Язвы5.85%6.99%
Дневная вол-ть26.15%22.53%
Макс. просадка-94.40%-81.80%
Текущая просадка-4.58%-1.19%

Фундаментальные показатели


AMZNAAPL
Рыночная капитализация$1.98T$3.55T
EPS$4.20$6.57
Цена/прибыль44.8535.57
PEG коэффициент1.632.43
Общая выручка (12 мес.)$461.25B$296.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$222.28B$136.80B
EBITDA (12 мес.)$80.83B$102.16B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZN и AAPL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и AAPL

С начала года, AMZN показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 21.83%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 28.81% против 25.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.05%
37.53%
AMZN
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZN c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.44
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.67

Сравнение коэффициента Шарпа AMZN и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.89
1.76
AMZN
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и AAPL

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMZN и AAPL

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.58%
-1.19%
AMZN
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и AAPL

Amazon.com, Inc. (AMZN) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 6.05% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.05%
5.92%
AMZN
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию