Сравнение IWM с BTC-USD
IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.27% против 57.32% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам IWM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between IWM and BTC-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, IWM and BTC-USD have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
IWM
BTC-USD
Сравнение IWM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.78 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | -1.36 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и BTC-USD
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -85.30% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -51.21% | +40.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -51.21% | +23.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -76.67% | +44.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -83.80% | +42.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.01% | +49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -42.35% | +31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 35.02% | -31.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.16%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 12.11% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 34.59% | -20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 35.62% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 44.71% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 56.62% | -33.54% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and BTC-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs BTC-USD's -85.30%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор