PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WM и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WM
Waste Management, Inc.
5.56%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.70% против 12.25% соответственно.


WM

1 день
0.53%
1 месяц
-4.59%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.89%
1 год
0.30%
3 года*
14.02%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.70%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Waste Management, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

WM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг доходности на риск WM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.88

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.32

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.05

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

3.55

-3.38

WM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.88

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.47

Корреляция

Корреляция между WM и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и SCHD

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WM
Waste Management, Inc.
1.48%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок WM и SCHD

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


WMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-33.37%

-44.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-12.74%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-16.85%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-33.37%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-3.43%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.74%

-3.34%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.75%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и SCHD

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.33%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

7.96%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

15.69%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.40%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

16.70%

+2.68%