Сравнение WM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waste Management, Inc. (WM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WM и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 5.56% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.70% против 12.25% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 16.70%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
WM
SCHD
Сравнение WM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.32 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.05 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 3.55 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между WM и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и SCHD
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок WM и SCHD
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| WM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -33.37% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -12.74% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -16.85% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -33.37% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -3.43% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -3.34% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 3.75% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и SCHD
Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 2.33% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 7.96% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 15.69% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 14.40% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 16.70% | +2.68% |