PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WM с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WM и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
878.45%
409.89%
WM
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WM:

0.62

SCHD:

0.69

Коэф-т Сортино

WM:

0.95

SCHD:

1.06

Коэф-т Омега

WM:

1.14

SCHD:

1.12

Коэф-т Кальмара

WM:

0.99

SCHD:

1.05

Коэф-т Мартина

WM:

2.26

SCHD:

2.57

Индекс Язвы

WM:

5.21%

SCHD:

3.24%

Дневная вол-ть

WM:

18.86%

SCHD:

12.03%

Макс. просадка

WM:

-77.85%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

WM:

0.00%

SCHD:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.19% против 11.46% соответственно.


WM

С начала года

16.67%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

13.94%

1 год

12.72%

5 лет

23.49%

10 лет

18.19%

SCHD

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

0.72%

1 год

8.90%

5 лет

17.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WM и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WM: 0.62
SCHD: 0.69
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WM: 0.95
SCHD: 1.06
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WM: 1.14
SCHD: 1.12
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WM: 0.99
SCHD: 1.05
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WM: 2.26
SCHD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.69
WM
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и SCHD

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHD в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WM
Waste Management, Inc.
1.31%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WM и SCHD

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.88%
WM
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности WM и SCHD

Waste Management, Inc. (WM) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что WM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.59%
4.31%
WM
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab