Сравнение VTV с AXON
VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTV и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 12.78% против 34.58% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам VTV и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between VTV and AXON is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between VTV and AXON has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. AXON — Ранг доходности на риск
VTV
AXON
Сравнение VTV c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.87 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | -0.72 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | -1.22 | +17.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и AXON
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -91.78% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -60.28% | +53.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | -60.28% | +45.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -60.28% | +43.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -60.28% | +23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.28% | +49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -43.60% | +35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 35.34% | -33.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и AXON
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 17.73% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 44.20% | -36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 55.66% | -45.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 47.94% | -34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 49.18% | -32.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и AXON
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and AXON have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs AXON's -91.78%.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTV и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор