Сравнение SMH с BRK-B
SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 37.49% против 13.22% соответственно.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам SMH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SMH and BRK-B is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between SMH and BRK-B shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SMH
BRK-B
Сравнение SMH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | -0.02 | +9.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | -0.05 | +33.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и BRK-B
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -53.86% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -9.42% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -14.95% | -20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -26.58% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -29.57% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -9.36% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -11.07% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.53% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и BRK-B
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 3.95% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 10.78% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 14.38% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 17.12% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 19.44% | +13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и BRK-B
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and BRK-B have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs BRK-B's -53.86%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор