PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQ с NVDA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и NVIDIA Corporation (NVDA).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQ и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQ и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.88%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQ показывает доходность -4.65%, а NVDA немного ниже – -4.88%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.05% против 70.07% соответственно.

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%

NVDA

1 день
0.93%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.08%
1 год
60.69%
3 года*
85.17%
5 лет*
66.71%
10 лет*
70.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с MSFT

Доходность на риск

QQQ vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.17

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.02

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

7.54

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.30

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.41

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между QQQ и NVDA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и NVDA

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и NVDA

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-89.72%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-20.21%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-66.34%

+31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-66.34%

+31.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-14.31%

+6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-36.39%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

8.10%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и NVDA

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

10.33%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

25.80%

-12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

41.40%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

51.70%

-29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

49.83%

-27.59%