PortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORCL и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ORCL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,715.00%
990.35%
ORCL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.52

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.02

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ORCL:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.61

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

ORCL:

1.80

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

ORCL:

12.07%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.17%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ORCL:

-27.58%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -16.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.76% против 16.72% соответственно.


ORCL

С начала года

-16.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-19.69%

1 год

19.49%

5 лет

22.90%

10 лет

13.76%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.52
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.02
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.61
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.80
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
ORCL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и QQQ

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation
1.23%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и QQQ

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.58%
-12.28%
ORCL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и QQQ

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
16.86%
ORCL
QQQ