PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORCL с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ORCL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORCL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-25.29%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -25.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.15% против 18.99% соответственно.

ORCL

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-49.53%
1 год
3.35%
3 года*
17.45%
5 лет*
16.71%
10 лет*
15.15%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPEORCL с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ORCL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.07

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.66

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.00

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.32

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.07

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между ORCL и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и QQQ

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.38%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и QQQ

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ORCLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-82.97%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-12.62%

-45.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-35.12%

-23.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-35.12%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-7.86%

-47.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-32.99%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.63%

3.44%

+26.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и QQQ

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 14.49% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORCLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

6.61%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.58%

12.82%

+23.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.80%

22.70%

+39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

22.38%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.80%

22.25%

+11.55%