Сравнение VOOG с MSFT
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VOOG returned 17.80%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.80% против 24.64% соответственно.
VOOG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.80%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам VOOG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 10.10% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VOOG and MSFT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between VOOG and MSFT has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VOOG
MSFT
Сравнение VOOG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.35 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | -0.73 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.47 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и MSFT
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -69.38% | +36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -33.91% | +20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -33.91% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -37.15% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -37.15% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -23.56% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -21.78% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 16.13% | -12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.61%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 10.25% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 22.36% | -9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 25.31% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 26.64% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 27.06% | -6.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и MSFT
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VOOG and MSFT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs MSFT's -69.38%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор