PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VYMI returned 10.62%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VYMI уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.14% соответственно.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VYMI and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VYMI and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VYMI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.09

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.03

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.14

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

-0.30

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.09

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VYMI и BRK-B

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-53.86%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-9.42%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-14.95%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.58%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-29.57%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-9.78%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-11.07%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.49%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.69%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.98%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.87%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.38%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.13%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.44%

-2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и BRK-B

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs BRK-B's -53.86%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор