PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с AVGO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ORCL (Oracle Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 15.99%/yr vs 41.13%/yr for AVGO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -23.33%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 15.99% против 41.13% соответственно.

ORCL

1 день
-2.58%
1 месяц
-34.21%
С начала года
-23.33%
6 месяцев
-24.52%
1 год
-28.64%
3 года*
9.30%
5 лет*
15.16%
10 лет*
15.99%

AVGO

1 день
-3.67%
1 месяц
-18.17%
С начала года
5.86%
6 месяцев
4.04%
1 год
36.51%
3 года*
64.61%
5 лет*
54.05%
10 лет*
41.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-23.33%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
AVGO
Broadcom Inc.		5.86%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between ORCL and AVGO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$432.96B

AVGO:

$1.78T

EPS

ORCL:

$5.86

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

ORCL:

25.34

AVGO:

60.74

Коэффициент PEG

ORCL:

1.04

AVGO:

0.75

Коэффициент P/S

ORCL:

6.43

AVGO:

23.60

Коэффициент P/B

ORCL:

10.06

AVGO:

20.30

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

ORCL vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.78

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.33

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.17

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.27

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

2.81

-3.62

ORCL vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и AVGO

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-48.30%

-35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-28.67%

-29.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-41.15%

-17.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-41.15%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-48.30%

-9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-24.08%

-30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-8.01%

-21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.52%

12.86%

+23.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и AVGO

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.66%

21.88%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.00%

33.48%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.82%

46.50%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.38%

43.64%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

39.59%

-4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и AVGO

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AVGO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.70%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
ORCL
Oracle Corporation		1.35%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
22.19B
(ORCL) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and AVGO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.66%) compared to AVGO (21.88%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор