Сравнение ORCL с AVGO
ORCL (Oracle Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.12% против 40.73% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
Сравнение доходности по годам ORCL и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ORCL and AVGO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.43 |
The correlation between ORCL and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
AVGO:
$1.80T
ORCL:
$5.86
AVGO:
$6.01
ORCL:
20.71
AVGO:
62.92
ORCL:
0.85
AVGO:
0.78
ORCL:
5.25
AVGO:
24.45
ORCL:
8.22
AVGO:
21.03
ORCL:
$67.36B
AVGO:
$75.47B
ORCL:
$79.58B
AVGO:
$50.53B
ORCL:
$6.20B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ORCL
AVGO
Сравнение ORCL c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.21 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.49 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и AVGO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -48.30% | -35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -28.67% | -33.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -41.15% | -21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -41.15% | -21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -48.30% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -21.35% | -41.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -8.05% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 13.84% | +25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и AVGO
Oracle Corporation (ORCL) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 13.67% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 13.79% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 34.41% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 47.31% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 43.87% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 39.68% | -4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и AVGO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности AVGO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and AVGO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор