Сравнение COST с ORCL
COST (Costco Wholesale Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 22.25% против 20.30% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам COST и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between COST and ORCL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.31 |
The correlation between COST and ORCL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
ORCL:
$5.56
COST:
36.77
ORCL:
38.09
COST:
2.88
ORCL:
8.54
COST:
1.11
ORCL:
9.64
COST:
$293.59B
ORCL:
$64.08B
COST:
$11.12B
ORCL:
$58.10B
COST:
$12.48B
ORCL:
$17.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. ORCL — Ранг доходности на риск
COST
ORCL
Сравнение COST c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.40 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.66 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.35 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.58 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок COST и ORCL
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -84.19% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -58.25% | +42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -58.25% | +37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -58.25% | +26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -58.25% | +26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -34.98% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -29.10% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 35.04% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и ORCL
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 21.62% | -13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 42.42% | -27.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 65.38% | -46.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 41.98% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 35.01% | -13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и ORCL
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ORCL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COST and ORCL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор