Сравнение META с WM
META (Meta Platforms, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции META превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.36% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам META и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between META and WM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.17 |
The correlation between META and WM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
WM:
$88.75B
META:
$27.47
WM:
$6.91
META:
20.64
WM:
31.76
META:
0.85
WM:
2.60
META:
6.78
WM:
3.49
META:
5.97
WM:
8.86
META:
$214.96B
WM:
$25.41B
META:
$176.14B
WM:
$5.61B
META:
$106.31B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. WM — Ранг доходности на риск
META
WM
Сравнение META c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.36 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.79 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и WM
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -77.85% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -16.70% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -18.14% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -18.14% | -58.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -30.07% | -46.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -10.24% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -17.69% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 7.58% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и WM
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.13% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 14.08% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 19.03% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 18.62% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 19.54% | +19.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и WM
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и WM
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
META and WM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор