PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TSM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 32.58% против 18.99% соответственно.

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с SPYTSM с GOOGTSM с VTSM с ASML.AS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TSM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.07

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

1.66

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.96

2.00

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.06

7.32

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.07

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.86

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между TSM и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и QQQ

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TSM и QQQ

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-82.97%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-12.62%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-35.12%

-21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-35.12%

-21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-7.86%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-32.99%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.44%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и QQQ

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

6.61%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

12.82%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

22.70%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

22.38%

+14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

22.25%

+11.60%