PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с QQQ

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или QQQ.

Основные характеристики


TSMQQQ
Дох-ть с нач. г.24.11%6.66%
Дох-ть за 1 год50.91%48.17%
Дох-ть за 3 года0.33%11.48%
Дох-ть за 5 лет29.45%21.21%
Дох-ть за 10 лет24.83%18.14%
Коэф-т Шарпа1.592.99
Дневная вол-ть31.11%16.57%
Макс. просадка-84.63%-82.98%
Current Drawdown-5.29%-0.29%

Корреляция

0.61
-1.001.00

Корреляция между TSM и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и QQQ

С начала года, TSM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 24.83% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
20.46%
TSM
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Invesco QQQ

Сравнение дивидендов TSM и QQQ

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQ в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Сравнение TSM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.64
QQQ
Invesco QQQ
2.99

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.64
2.99
TSM
QQQ

Сравнение просадок TSM и QQQ

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и QQQ


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
-0.29%
TSM
QQQ

Сравнение волатильности TSM и QQQ

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.54%
5.19%
TSM
QQQ