Сравнение BRK-B с VOOG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.86% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VOOG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between BRK-B and VOOG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VOOG — Ранг доходности на риск
BRK-B
VOOG
Сравнение BRK-B c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.02 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.11 | -8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VOOG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -32.73% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -13.71% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -22.18% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.73% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -32.73% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.65% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.97% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.40% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VOOG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.29% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.43% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.60% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 21.29% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.78% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VOOG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VOOG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (6.29%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VOOG's -32.73%.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор