PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с VYMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 10.62%/yr for VYMI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности SMH и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 36.92% против 10.62% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between SMH and VYMI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.57

The correlation between SMH and VYMI shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и VYMI

Секторы
SMH
VYMI

Технологии

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

41.9%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

SMH
100.0%
VYMI
4.3%

Сырьевые материалы

SMH

-

VYMI
6.8%

Коммуникационные услуги

SMH

-

VYMI
4.0%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

VYMI
6.5%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

VYMI
7.0%

Энергетика

SMH

-

VYMI
9.5%

Финансовые услуги

SMH

-

VYMI
41.9%

Здравоохранение

SMH

-

VYMI
6.6%

Промышленность

SMH

-

VYMI
6.6%

Недвижимость

SMH

-

VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

SMH

-

VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

SMH vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.14

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.91

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

2.76

+6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

10.83

+23.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

2.14

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.80

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.63

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SMH и VYMI

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-40.00%

-44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-10.14%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-12.84%

-22.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-24.05%

-21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-40.00%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-2.52%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-6.31%

-34.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.58%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и VYMI

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

3.69%

+11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

10.94%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

13.13%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

14.87%

+20.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

16.88%

+15.87%

Сравнение комиссий SMH и VYMI

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и VYMI

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VYMI в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMH and VYMI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to VYMI (3.69%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.92% vs 10.62% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.92% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while VYMI is Dividend. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.07% for VYMI.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор