PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVDA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 69.75% против 18.99% соответственно.

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с MSFT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NVDA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.66

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.00

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

7.32

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.07

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.59

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

0.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.24

Корреляция

Корреляция между NVDA и QQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и QQQ

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NVDA и QQQ

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-82.97%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-12.62%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-35.12%

-31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-35.12%

-31.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-7.86%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.40%

-32.99%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

3.44%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и QQQ

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

6.61%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.79%

12.82%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.42%

22.70%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.72%

22.38%

+29.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

22.25%

+27.59%