Сравнение QQQ с AAPL
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции QQQ уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 21.59% против 29.63% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 21.59%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам QQQ и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between QQQ and AAPL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between QQQ and AAPL has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. AAPL — Ранг доходности на риск
QQQ
AAPL
Сравнение QQQ c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.53 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 8.89 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и AAPL
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -81.80% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.80% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -33.36% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -33.36% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -38.52% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -4.33% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -29.60% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.48% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и AAPL
Invesco QQQ ETF (QQQ) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что QQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 5.68% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 15.99% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 22.41% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 27.47% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 28.91% | -6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и AAPL
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности AAPL в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and AAPL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (6.84%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор