PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с VIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.92%/yr vs 13.05%/yr for VIG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности SMH и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 66.10%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 36.92% против 13.05% соответственно.

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%

VIG

1 день
0.03%
1 месяц
2.32%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.47%
1 год
18.31%
3 года*
16.04%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.58%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between SMH and VIG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.67

The correlation between SMH and VIG shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и VIG

Секторы
SMH
VIG

Технологии

100.0%
26.2%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

11.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

SMH
100.0%
VIG
26.2%

Сырьевые материалы

SMH

-

VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

SMH

-

VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

VIG
10.1%

Энергетика

SMH

-

VIG
3.5%

Финансовые услуги

SMH

-

VIG
20.6%

Здравоохранение

SMH

-

VIG
16.5%

Промышленность

SMH

-

VIG
11.8%

Недвижимость

SMH

-

VIG

-

Коммунальные услуги

SMH

-

VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

SMH vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
1.82

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
2.65

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.26

2.33

+6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.80

9.37

+25.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

1.82

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SMH и VIG

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-46.81%

-38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-7.91%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-14.95%

-20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-20.39%

-24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-31.72%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-1.34%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-5.51%

-35.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.96%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и VIG

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

2.42%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

7.68%

+19.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

10.10%

+22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

14.24%

+21.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

16.06%

+16.69%

Сравнение комиссий SMH и VIG

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и VIG

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SMH and VIG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to VIG (2.42%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, SMH leads with 36.92% vs 13.05% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 36.92% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

VIG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.18% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while VIG is Dividend. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.04% for VIG.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор