Сравнение MSFT с VYMI
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 10.70%/yr for VYMI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и VYMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 23.18% против 10.70% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
VYMI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.70%
- Всё время*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам MSFT и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.64% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Correlation
The correlation between MSFT and VYMI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MSFT and VYMI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. VYMI — Ранг доходности на риск
MSFT
VYMI
Сравнение MSFT c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.98 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 11.59 | -12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и VYMI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -40.00% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -10.14% | -24.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -12.84% | -21.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.05% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -40.00% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -1.14% | -24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -6.25% | -15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 2.60% | +16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и VYMI
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 2.96% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 11.33% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 13.27% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 14.83% | +12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 16.53% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и VYMI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and VYMI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VYMI (2.96%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs VYMI's -40.00%.
VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор