PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с WM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 26.05% против 15.25% соответственно.

GOOG

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.98%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.01%
1 год
107.32%
3 года*
43.67%
5 лет*
23.94%
10 лет*
26.05%

WM

1 день
-1.93%
1 месяц
0.79%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.67%
1 год
-7.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		15.25%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
WM
Waste Management, Inc.		-0.81%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between GOOG and WM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.22

The correlation between GOOG and WM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.42T

WM:

$87.41B

EPS

GOOG:

$13.11

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

GOOG:

27.54

WM:

31.28

Коэффициент PEG

GOOG:

1.35

WM:

2.56

Коэффициент P/S

GOOG:

10.44

WM:

3.44

Коэффициент P/B

GOOG:

9.23

WM:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

GOOG vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
-0.38

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
-0.41

+5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.95

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

-0.43

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

-0.95

+19.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

-0.38

+4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.36

+0.46

Просадки

Сравнение просадок GOOG и WM

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-77.85%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-16.72%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-18.14%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-18.14%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-30.07%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-11.59%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-17.69%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

7.49%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и WM

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.91%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

13.69%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

18.73%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.14%

18.55%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

19.51%

+9.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и WM

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
6.23B
(GOOG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
0
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and WM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.43%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs WM's -77.85%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор