PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с WM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

GOOG (Alphabet Inc) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, GOOG returned 26.06%/yr vs 14.94%/yr for WM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 26.06% против 14.94% соответственно.

GOOG

1 день
4.96%
1 месяц
-6.63%
С начала года
12.09%
6 месяцев
11.88%
1 год
97.61%
3 года*
43.09%
5 лет*
23.11%
10 лет*
26.06%

WM

1 день
-0.96%
1 месяц
6.09%
С начала года
2.51%
6 месяцев
1.32%
1 год
-0.57%
3 года*
10.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		12.09%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
WM
Waste Management, Inc.		2.51%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between GOOG and WM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.22

The correlation between GOOG and WM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.30T

WM:

$90.33B

EPS

GOOG:

$13.11

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

GOOG:

26.80

WM:

32.33

Коэффициент PEG

GOOG:

1.32

WM:

2.64

Коэффициент P/S

GOOG:

10.16

WM:

3.55

Коэффициент P/B

GOOG:

8.98

WM:

9.01

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

GOOG vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
-0.03

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
0.09

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

-0.03

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

-0.07

+15.65

GOOG vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и WM

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-77.85%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-16.70%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-18.14%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-18.14%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-30.07%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-8.63%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-17.68%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

7.74%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и WM

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

6.86%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.59%

14.32%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

19.23%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

18.68%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

19.57%

+9.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и WM

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности WM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.58%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
109.90B
6.23B
(GOOG) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.5%
0
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and WM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (11.00%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs WM's -77.85%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор