PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 36.92%/yr for SMH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 22.25% против 36.92% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between COST and SMH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

0.39

The correlation between COST and SMH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

COST vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
4.27

-4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
4.33

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.62

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

9.26

-9.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

34.80

-35.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

4.27

-4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок COST и SMH

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-84.96%

+31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.93%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-35.74%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-45.30%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-45.30%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-6.23%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-41.07%

+27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.96%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SMH

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

15.45%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

26.71%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

32.42%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

35.32%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

32.75%

-10.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SMH

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

COST and SMH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.45%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор