PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPLQQQ
Дох-ть с нач. г.-9.87%8.77%
Дох-ть за 1 год10.52%45.81%
Дох-ть за 3 года13.33%12.81%
Дох-ть за 5 лет30.63%20.75%
Дох-ть за 10 лет26.27%18.73%
Коэф-т Шарпа0.522.80
Дневная вол-ть19.39%16.07%
Макс. просадка-81.80%-82.98%
Current Drawdown-12.41%-0.35%

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между AAPL и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и QQQ

С начала года, AAPL показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 26.27% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
70,322.59%
919.84%
AAPL
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.52
QQQ
Invesco QQQ
2.80

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.52
2.80
AAPL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и QQQ

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и QQQ

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и QQQ


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.41%
-0.35%
AAPL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и QQQ

Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.08%
4.40%
AAPL
QQQ