Сравнение AAPL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или QQQ.
Основные характеристики
AAPL | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -9.87% | 8.77% |
Дох-ть за 1 год | 10.52% | 45.81% |
Дох-ть за 3 года | 13.33% | 12.81% |
Дох-ть за 5 лет | 30.63% | 20.75% |
Дох-ть за 10 лет | 26.27% | 18.73% |
Коэф-т Шарпа | 0.52 | 2.80 |
Дневная вол-ть | 19.39% | 16.07% |
Макс. просадка | -81.80% | -82.98% |
Current Drawdown | -12.41% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между AAPL и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и QQQ
С начала года, AAPL показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 26.27% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 0.52 | ||||
Invesco QQQ | 2.80 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и QQQ
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 0.55% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и QQQ
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и QQQ
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и QQQ
Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.