Сравнение AAPL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPL и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 26.22% против 18.99% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AAPL
QQQ
Сравнение AAPL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.07 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.66 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.00 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 7.32 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.07 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AAPL и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и QQQ
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и QQQ
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -82.97% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.99% | -12.62% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -35.12% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -35.12% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -7.86% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -32.99% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 3.44% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и QQQ
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 5.65%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.61% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 12.82% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 22.70% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | 22.38% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 22.25% | +6.68% |