Сравнение BRK-B с MSFT
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.17%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.17% против 23.34% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MSFT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and MSFT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
MSFT:
$2.74T
BRK-B:
$33.62
MSFT:
$16.79
BRK-B:
14.75
MSFT:
21.95
BRK-B:
0.57
MSFT:
1.54
BRK-B:
2.85
MSFT:
8.64
BRK-B:
1.47
MSFT:
6.62
BRK-B:
$375.39B
MSFT:
$318.27B
BRK-B:
$94.36B
MSFT:
$217.41B
BRK-B:
$71.92B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BRK-B
MSFT
Сравнение BRK-B c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.73 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.43 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MSFT
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -69.38% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -34.50% | +25.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -34.50% | +19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.15% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -37.15% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -31.58% | +23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -21.79% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 17.56% | -13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MSFT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 12.78% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 23.98% | -13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 26.93% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 26.97% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 27.15% | -7.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MSFT
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MSFT
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MSFT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MSFT's -69.38%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор