Сравнение COST с AXON
COST (Costco Wholesale Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 22.25% против 35.39% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам COST и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between COST and AXON is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.24 |
The correlation between COST and AXON shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
AXON:
$2.41
COST:
36.77
AXON:
195.83
COST:
2.88
AXON:
0.06
COST:
1.11
AXON:
13.54
COST:
$293.59B
AXON:
$2.98B
COST:
$11.12B
AXON:
$1.77B
COST:
$12.48B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. AXON — Ранг доходности на риск
COST
AXON
Сравнение COST c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.67 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.17 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.73 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок COST и AXON
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -91.78% | +38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -60.28% | +44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -60.28% | +39.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -60.28% | +28.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -60.28% | +28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -45.92% | +34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -43.59% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 34.81% | -27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и AXON
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 19.02% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 44.22% | -29.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 55.73% | -36.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 47.97% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 49.19% | -27.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и AXON
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и AXON
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and AXON have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AXON's -91.78%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор