Сравнение WM с BTC-USD
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 57.32%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.36% против 57.32% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам WM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between WM and BTC-USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.01 |
The correlation between WM and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
WM
BTC-USD
Сравнение WM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.78 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.36 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и BTC-USD
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -85.30% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -51.21% | +34.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -51.21% | +33.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -76.67% | +58.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -83.80% | +53.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -49.01% | +38.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -42.35% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 35.02% | -27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и BTC-USD
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 12.11% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 34.59% | -20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 35.62% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 44.71% | -26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 56.62% | -37.08% |
Часто задаваемые вопросы
WM and BTC-USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs BTC-USD's -85.30%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор