PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.18%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VIG charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VIG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIG имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции SCHD немного отстают с 12.73%.

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам VIG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VIG and SCHD is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VIG and SCHD has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VIG и SCHD

Секторы
VIG
SCHD

Технологии

26.9%
12.7%

Финансовые услуги

20.3%
9.9%

Здравоохранение

17.8%
20.8%

Промышленность

11.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
20.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.7%

Сырьевые материалы

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.1%

Энергетика

3.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.9%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

VIG
20.3%
SCHD
9.9%

Здравоохранение

VIG
17.8%
SCHD
20.8%

Промышленность

VIG
11.9%
SCHD
7.8%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.2%
SCHD
20.6%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.5%
SCHD
7.7%

Сырьевые материалы

VIG
3.4%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

VIG
3.0%
SCHD
0.1%

Энергетика

VIG
3.0%
SCHD
14.1%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
SCHD
6.2%

Недвижимость

VIG

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

VIG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.77

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.30

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

6.62

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

16.71

-6.10

VIG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и SCHD

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-33.37%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-4.61%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.13%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-16.85%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-33.37%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.29%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.82%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.98%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.84%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.89%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.06%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.38%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.73%

-0.70%

Сравнение комиссий VIG и SCHD

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и SCHD

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and SCHD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.18% vs 12.73% for SCHD. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.18% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.47% for VIG.

VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор