PortfoliosLab logo
Сравнение VIG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIG и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.09%
370.37%
VIG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIG:

0.59

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

VIG:

0.94

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

VIG:

1.13

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIG:

0.62

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

VIG:

2.77

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

VIG:

3.36%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

VIG:

15.75%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VIG:

-46.81%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VIG:

-7.78%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции VIG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 10.94% против 10.35% соответственно.


VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIG и SCHD

И VIG, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIG: 0.59
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIG: 0.94
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIG: 1.13
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIG: 0.62
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIG: 2.77
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.23
VIG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и SCHD

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VIG и SCHD

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-11.33%
VIG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и SCHD

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.66% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
11.25%
VIG
SCHD