PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9219088443
CUSIP921908844
ЭмитентVanguard
Дата выпуска21 апр. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Dividend
Отслеживаемый индексNASDAQ US Dividend Achievers Select Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Dividend Appreciation ETF

Популярные сравнения: VIG с VOO, VIG с SCHD, VIG с VTI, VIG с VDIGX, VIG с VYM, VIG с DGRO, VIG с VTV, VIG с NOBL, VIG с VDADX, VIG с DVY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Dividend Appreciation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
427.37%
304.45%
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Dividend Appreciation ETF показал доход в 8.22% с начала года и 20.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Dividend Appreciation ETF составила 11.42%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.22%11.05%
1 месяц5.55%4.86%
6 месяцев14.44%17.50%
1 год20.33%27.37%
5 лет (среднегодовая)12.64%13.14%
10 лет (среднегодовая)11.42%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.23%3.41%2.80%-4.13%8.22%
20232.90%-2.74%1.85%2.31%-2.74%6.50%2.35%-1.89%-4.26%-1.47%7.47%4.13%14.51%
2022-5.30%-2.80%3.02%-5.12%-0.07%-6.22%6.80%-3.45%-8.18%9.96%6.75%-3.73%-9.81%
2021-2.92%1.58%6.03%4.03%1.76%-0.14%3.18%1.67%-4.99%6.93%-1.38%6.52%23.76%
20200.57%-8.34%-9.59%9.88%3.60%0.09%4.98%6.16%-1.05%-2.27%10.04%2.52%15.43%
20196.32%4.58%1.14%3.72%-4.63%6.63%2.23%0.59%1.45%0.03%2.45%2.22%29.62%
20185.02%-4.03%-1.34%-0.93%1.77%0.30%4.68%2.80%1.68%-6.36%4.14%-8.75%-2.08%
20171.76%4.33%-0.07%1.72%1.57%0.27%0.73%-0.36%2.38%2.10%4.48%1.44%22.22%
2016-2.29%1.13%6.28%-0.33%0.95%2.38%2.29%0.01%-0.98%-1.93%2.98%1.17%11.96%
2015-3.38%5.59%-2.27%-0.21%0.96%-2.54%2.16%-5.87%-1.84%6.74%0.27%-0.87%-1.94%
2014-5.01%4.90%0.79%1.01%1.61%1.48%-3.31%3.65%-1.01%2.65%3.22%0.12%10.08%
20135.93%1.16%3.39%1.67%1.15%-1.52%5.41%-3.57%3.97%4.17%2.32%1.96%28.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VIG среди ETFs на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 7979
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

Vanguard Dividend Appreciation ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.21
2.49
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Dividend Appreciation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.23$3.21$2.97$2.66$2.30$2.13$2.04$1.92$1.83$1.82$1.59$1.39

Дивидендный доход

1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Dividend Appreciation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.92$3.21
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.87$2.97
2021$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.77$2.66
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.66$2.30
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.60$2.13
2018$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.58$2.04
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.55$1.92
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.58$1.83
2015$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$1.82
2014$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.46$1.59
2013$0.29$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$1.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.21%
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Dividend Appreciation ETF показал максимальную просадку в 46.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.81%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.846
-31.72%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.134
-20.4%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.486
-17.28%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-16.95%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Dividend Appreciation ETF составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.32%
3.40%
VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)
Benchmark (^GSPC)