PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 11.27%/yr for IWM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 22.27% против 11.27% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
3.64%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
39.16%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between COST and IWM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.45

The correlation between COST and IWM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

COST vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.99

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.75

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.57

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

12.63

-12.85

COST vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и IWM

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-59.05%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.03%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-27.50%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-31.91%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-41.13%

+9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

0.00%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.76%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.12%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IWM

Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.44% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.16%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

14.29%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

19.73%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

22.61%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

23.08%

-1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IWM

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

COST and IWM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор