Сравнение WM с GOOG
WM (Waste Management, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WM returned 14.94%/yr vs 26.06%/yr for GOOG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции WM уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 14.94% против 26.06% соответственно.
WM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.94%
GOOG
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 97.61%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам WM и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 2.51% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
GOOG Alphabet Inc | 12.09% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between WM and GOOG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between WM and GOOG shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WM:
$90.33B
GOOG:
$4.30T
WM:
$6.91
GOOG:
$13.11
WM:
32.33
GOOG:
26.80
WM:
2.64
GOOG:
1.32
WM:
3.55
GOOG:
10.16
WM:
9.01
GOOG:
8.98
WM:
$25.41B
GOOG:
$422.57B
WM:
$5.61B
GOOG:
$255.12B
WM:
$6.96B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. GOOG — Ранг доходности на риск
WM
GOOG
Сравнение WM c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.73 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 15.58 | -15.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и GOOG
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -44.60% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -20.75% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -29.35% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -44.60% | +26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -44.60% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -11.92% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -8.90% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 6.29% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и GOOG
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.86%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 11.00% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 21.59% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 29.48% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 31.40% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 29.11% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и GOOG
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WM и GOOG
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
WM and GOOG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (11.00%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор