PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с VBR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 10.99%/yr for VBR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XLF charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности XLF и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.99% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between XLF and VBR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.82

The correlation between XLF and VBR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и VBR

Секторы
XLF
VBR

Финансовые услуги

98.0%
17.6%

Технологии

1.8%
10.6%

Промышленность

0.2%
18.1%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.9%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
VBR
17.6%

Технологии

XLF
1.8%
VBR
10.6%

Промышленность

XLF
0.2%
VBR
18.1%

Сырьевые материалы

XLF

-

VBR
6.3%

Коммуникационные услуги

XLF

-

VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

VBR
12.4%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

VBR
4.0%

Энергетика

XLF

-

VBR
5.2%

Здравоохранение

XLF

-

VBR
7.9%

Недвижимость

XLF

-

VBR
10.1%

Коммунальные услуги

XLF

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

XLF vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.83

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.67

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.17

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

11.22

-10.14

XLF vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и VBR

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-61.98%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.85%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-24.19%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-24.19%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-45.28%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-8.26%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.50%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и VBR

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 4.23% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.43%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.65%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.36%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.79%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

21.74%

+0.43%

Сравнение комиссий XLF и VBR

XLF берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и VBR

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and VBR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. XLF tracks Financial Select Sector Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор