PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с COST

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.48%/yr vs 22.18%/yr for COST. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTV и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTV показывает доходность 12.50%, а COST немного выше – 12.64%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.48% против 22.18% соответственно.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.32%
1 год
26.10%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.48%

COST

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.98%
С начала года
12.64%
6 месяцев
9.33%
1 год
-3.19%
3 года*
24.91%
5 лет*
21.70%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		12.50%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
COST
Costco Wholesale Corporation		12.64%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between VTV and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.49

Over the past year, the correlation between VTV and COST has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

VTV vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.17

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-0.11

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.99

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.21

+4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

-0.48

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

-0.17

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.01

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VTV и COST

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-53.39%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-15.38%

+9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-20.74%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-31.40%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-31.40%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-11.49%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-13.36%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

6.73%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и COST

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.64%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.72%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

14.54%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

18.76%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

22.71%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

21.95%

-5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и COST

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.72%) compared to VTV (2.64%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs COST's -53.39%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор