Сравнение BRK-B с ORCL
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 13.14% против 20.30% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ORCL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between BRK-B and ORCL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
ORCL:
$617.24B
BRK-B:
$33.62
ORCL:
$5.56
BRK-B:
14.49
ORCL:
38.09
BRK-B:
0.56
ORCL:
8.54
BRK-B:
2.80
ORCL:
9.64
BRK-B:
1.44
ORCL:
15.81
BRK-B:
$375.39B
ORCL:
$64.08B
BRK-B:
$94.36B
ORCL:
$58.10B
BRK-B:
$71.92B
ORCL:
$17.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ORCL — Ранг доходности на риск
BRK-B
ORCL
Сравнение BRK-B c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.40 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.66 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ORCL
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -84.19% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -58.25% | +48.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -58.25% | +43.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -58.25% | +31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -58.25% | +28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -34.98% | +25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -29.10% | +18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 35.04% | -30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ORCL
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 21.62% | -17.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 42.42% | -31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 65.38% | -51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 41.98% | -24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 35.01% | -15.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ORCL
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ORCL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор