PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZN с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZN с BTC-USD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com, Inc. (AMZN) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZN или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между AMZN и BTC-USD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AMZN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,048.62%
189,291,037.73%
AMZN
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

0.16

BTC-USD:

1.90

Коэф-т Сортино

AMZN:

0.46

BTC-USD:

2.52

Коэф-т Омега

AMZN:

1.06

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMZN:

0.17

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

AMZN:

0.50

BTC-USD:

8.54

Индекс Язвы

AMZN:

10.58%

BTC-USD:

11.32%

Дневная вол-ть

AMZN:

33.83%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

AMZN:

-22.94%

BTC-USD:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 23.94% против 82.48% соответственно.

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

BTC-USD

С начала года

0.29%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

37.47%

1 год

45.77%

5 лет

65.44%

10 лет

82.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZN и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMZN: 0.21
BTC-USD: 2.02
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMZN: 0.55
BTC-USD: 2.62
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZN: 1.07
BTC-USD: 1.27
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMZN: 0.04
BTC-USD: 1.81
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMZN: 0.68
BTC-USD: 9.04

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
2.02
AMZN
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AMZN и BTC-USD

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.94%
-11.73%
AMZN
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и BTC-USD

Amazon.com, Inc. (AMZN) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.59%
16.27%
AMZN
BTC-USD