PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZN с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZN и BTC-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности AMZN и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc. (AMZN) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.78%
53.20%
AMZN
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZN:

1.66

BTC-USD:

1.56

Коэф-т Сортино

AMZN:

2.27

BTC-USD:

2.30

Коэф-т Омега

AMZN:

1.29

BTC-USD:

1.23

Коэф-т Кальмара

AMZN:

2.06

BTC-USD:

1.37

Коэф-т Мартина

AMZN:

7.74

BTC-USD:

7.28

Индекс Язвы

AMZN:

5.98%

BTC-USD:

10.81%

Дневная вол-ть

AMZN:

28.01%

BTC-USD:

44.36%

Макс. просадка

AMZN:

-94.40%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

AMZN:

-3.38%

BTC-USD:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 48.12%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 124.03%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 30.80% против 76.22% соответственно.


AMZN

С начала года

48.12%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

21.28%

1 год

46.70%

5 лет

20.32%

10 лет

30.80%

BTC-USD

С начала года

124.03%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

57.08%

1 год

120.12%

5 лет

67.07%

10 лет

76.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc. (AMZN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.171.56
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.652.30
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.23
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.591.37
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.947.28
AMZN
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
1.56
AMZN
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AMZN и BTC-USD

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.38%
-10.79%
AMZN
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и BTC-USD

Текущая волатильность для Amazon.com, Inc. (AMZN) составляет 8.23%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.23%
13.51%
AMZN
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab