Сравнение LRCX с WM
LRCX (Lam Research Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 48.23% против 15.36% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам LRCX и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between LRCX and WM is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.19 |
The correlation between LRCX and WM shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
WM:
$88.75B
LRCX:
$5.29
WM:
$6.91
LRCX:
69.37
WM:
31.76
LRCX:
5.25
WM:
2.60
LRCX:
21.46
WM:
3.49
LRCX:
43.76
WM:
8.86
LRCX:
$21.68B
WM:
$25.41B
LRCX:
$10.84B
WM:
$5.61B
LRCX:
$6.10B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. WM — Ранг доходности на риск
LRCX
WM
Сравнение LRCX c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.96 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.36 | +15.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.79 | +51.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и WM
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -77.85% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -16.70% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -18.14% | -28.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -18.14% | -38.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -30.07% | -26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.24% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -17.69% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 7.58% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и WM
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 6.13% | +15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 14.08% | +29.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 19.03% | +33.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 18.62% | +27.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 19.54% | +25.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и WM
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и WM
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and WM have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs WM's -77.85%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор